マニュアルは確認しております。 事前準備に記載の「MonsterInsights – Google Analytics Dashboard for WordPress」は使わず貴社の「WCEX Google Analytics4」でGTMのトラッキングコードを設置しています。
その上で、「接続」をクリックした時点でGoogleアカウントの選択画面が開かず「Invalid request. JP」と表示されます。
「GA4とWelcartの連携」はトラッキングコードの設置を指している認識ですが、相違がありましたらご指摘ください。